Estratégias de opções investopedia

Um Guia de Estratégias de Negociação de Opção para Iniciantes.

As opções são contratos condicionais de derivativos que permitem aos compradores dos contratos a. k.a os titulares das opções, comprar ou vender uma garantia a um preço escolhido. Os compradores de opções são cobrados por um montante chamado "premium" pelos vendedores por esse direito. Se os preços do mercado forem desfavoráveis ​​para os titulares de opções, eles deixarão a opção expirar sem valor e, assim, garantindo que as perdas não sejam superiores ao prêmio. Em contrapartida, os vendedores de opções, os escritores de opções a. k.a assumem maior risco do que os compradores da opção, razão pela qual eles exigem esse prêmio.

As opções são divididas em opções de "chamada" e "colocar". Uma opção de compra é onde o comprador do contrato compra o direito de comprar o ativo subjacente no futuro a um preço predeterminado, denominado preço de exercício ou preço de exercício. Uma opção de venda é onde o comprador adquire o direito de vender o ativo subjacente no futuro no preço predeterminado.

Por que as opções comerciais em vez de um bem direto?

Existem algumas vantagens nas opções de negociação. O Chicago Board of Option Exchange (CBOE) é o maior câmbio do mundo, oferecendo opções em uma ampla variedade de ações e índices individuais. Os comerciantes podem construir estratégias de opções que variam de simples, geralmente com uma única opção, para situações muito complexas que envolvem múltiplas posições de opções simultâneas.

[As opções permitem estratégias de negociação simples e mais complexas que podem levar a alguns retornos impressionantes. Este artigo lhe dará um resumo de algumas estratégias básicas, mas para aprender a fazer uma análise detalhada, verifique o curso de opções da Academia Investopedia, que irá ensinar-lhe o conhecimento e as habilidades que o comerciante das opções mais bem sucedidas usa ao jogar as chances.]

As seguintes são estratégias de opções básicas para iniciantes.

Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:

Bullish em um estoque ou índice específico e não quer arriscar seu capital em caso de movimento de queda. Quer fazer lucros alavancados no mercado de baixa.

As opções são instrumentos alavancados - eles permitem que os comerciantes ampliem o benefício ao arriscar montantes menores do que seria necessário se o objeto subjacente se negociasse. As opções padrão em uma ação única são equivalentes em tamanho a 100 ações de capital. Por opções de negociação, os investidores podem aproveitar as opções de alavancagem. Suponha que um comerciante queira investir cerca de US $ 5000 na Apple (AAPL), negociando cerca de US $ 127 por ação. Com este montante, ele / ela pode comprar 39 ações por US $ 4953. Suponha então que o preço do estoque eleva cerca de 10% para US $ 140 nos próximos dois meses. Ignorando quaisquer taxas de corretagem, comissão ou transação, a carteira do comerciante aumentará para US $ 5448, deixando o comerciante um retorno de dólar líquido de US $ 448 ou cerca de 10% sobre o capital investido.

Dado o orçamento de investimento disponível do comerciante, ele / ela pode comprar 9 opções por US $ 4.997,65. O tamanho do contrato é 100 ações da Apple, de modo que o comerciante efetivamente está negociando 900 ações da Apple. De acordo com o cenário acima, se o preço aumentar para US $ 140 no vencimento em 15 de maio de 2015, o retorno do comerciante da posição da opção será o seguinte:

O lucro líquido do cargo será 11,700 - 4,997.65 = 6,795 ou um retorno de 135% sobre o capital investido, um retorno muito maior em comparação com a negociação do activo subjacente diretamente.

Risco da estratégia: a perda potencial do comerciante de uma longa chamada é limitada ao prémio pago. O lucro potencial é ilimitado, o que significa que a recompensa aumentará tanto quanto o preço do ativo subjacente aumenta.

Esta é a posição preferida dos comerciantes que são:

Baixo em um retorno subjacente, mas não quer correr o risco de movimentos adversos em uma estratégia de venda curta. Desejando aproveitar a posição alavancada.

Se um comerciante é baixista no mercado, ele pode vender um bem como a Microsoft (MSFT) por exemplo. No entanto, comprar uma opção de venda nas ações pode ser uma estratégia alternativa. Uma opção de venda permitirá que o comerciante se beneficie da posição se o preço da ação cair. Se, por outro lado, o preço aumenta, o comerciante pode então deixar a opção caducar sem perder apenas o prémio.

Risco da estratégia: perda potencial é limitada ao prémio pago pela opção (o custo da opção multiplicou o tamanho do contrato). Uma vez que a função de pagamento da longa colocação é definida como máximo (preço de exercício - preço da ação - 0), o lucro máximo da posição é limitado, uma vez que o preço da ação não pode cair abaixo de zero (veja o gráfico).

Esta é a posição preferida dos comerciantes que:

Não espere nenhuma mudança ou um ligeiro aumento no preço subjacente. Deseja limitar o potencial de vantagem em troca de proteção contra desvantagens limitadas.

A estratégia de chamada coberta envolve uma posição curta em uma opção de compra e uma posição longa no ativo subjacente. A posição longa garante que o gravador de chamadas curtas entregue o preço subjacente se o comerciante longo exercer a opção. Com uma opção de compra de dinheiro, um comerciante cobra uma pequena quantidade de prémio, permitindo também um potencial de vantagem limitado. O prêmio coletado cobre as possíveis perdas de queda em certa medida. Em geral, a estratégia replica sinteticamente a opção de colocação curta, conforme ilustrado no gráfico abaixo.

Suponhamos que, em 20 de março de 2015, um comerciante usa $ 39,000 para comprar 1000 ações da BP (BP) em US $ 39 por ação e, simultaneamente, grava uma opção de compra de US $ 45 no custo de US $ 0,35, expirando em 10 de junho. O lucro líquido desta estratégia é uma saída de $ 38.650 (0.35 * 1.000 - 39 * 1.000) e, portanto, a despesa de investimento total é reduzida pelo prêmio de US $ 350 coletado da posição de opção de chamada curta. A estratégia neste exemplo implica que o comerciante não espera que o preço se mova acima de US $ 45 ou significativamente abaixo de US $ 39 nos próximos três meses. As perdas na carteira de ações até US $ 350 (no caso de o preço diminuir para US $ 38,65) serão compensadas pelo prêmio recebido da posição da opção, portanto, será proporcionada uma proteção limitada contra a desvantagem.

Risco da estratégia: se o preço da ação aumentar mais de US $ 45 no vencimento, a opção de compra curta será exercida e o comerciante terá que entregar a carteira de ações, perdendo-a inteiramente. Se o preço da ação cair significativamente abaixo de US $ 39, e. $ 30, a opção expirará sem valor, mas a carteira de ações também perderá significativamente o valor significativo de uma pequena compensação igual ao valor do prêmio.

Esta posição seria preferida pelos comerciantes que possuem o ativo subjacente e desejam proteção contra desvantagem.

A estratégia envolve uma posição longa no bem subjacente e também uma posição de opção de venda longa.

Uma estratégia alternativa seria vender o ativo subjacente, mas o comerciante pode não querer liquidar o portfólio. Talvez porque ele / ela espera ganho de capital elevado a longo prazo e, portanto, busca proteção no curto prazo.

Se o preço subjacente aumentar no vencimento, a opção expira sem valor e o comerciante perde o prêmio, mas ainda tem o benefício do aumento do preço subjacente que ele está mantendo. Por outro lado, se o preço subjacente diminui, a posição do portfólio do comerciante perde valor, mas essa perda é amplamente coberta pelo ganho da posição da opção de venda que é exercida nas circunstâncias dadas. Assim, a posição de proteção pode ser considerada como uma estratégia de seguro. O comerciante pode definir o preço do exercício abaixo do preço atual para reduzir o pagamento do prêmio em detrimento da redução da proteção contra desvantagem. Isso pode ser considerado como seguro dedutível.

Suponhamos, por exemplo, que um investidor compre 1000 ações da Coca-Cola (KO) a um preço de US $ 40 e quer proteger o investimento de movimentos de preços adversos nos próximos três meses. Estão disponíveis as seguintes opções de colocação:

Opções de 15 de junho de 2015.

A tabela implica que o custo da proteção aumenta com seu nível. Por exemplo, se o comerciante quiser proteger a carteira de investimentos contra qualquer queda de preço, ele pode comprar 10 opções de venda a um preço de exercício de US $ 40. Em outras palavras, ele pode comprar uma opção de dinheiro que é muito dispendiosa. O comerciante acabará por pagar $ 4,250 por esta opção. No entanto, se o comerciante estiver disposto a tolerar algum nível de risco negativo, ele pode escolher menos caro com as opções de dinheiro, como uma venda de US $ 35. Nesse caso, o custo da posição da opção será muito menor, apenas US $ 2.250.

Risco da estratégia: se o preço do subjacente cair, a perda potencial da estratégia global é limitada pela diferença entre o preço da ação inicial e o preço de exercício mais o prêmio pago pela opção. No exemplo acima, ao preço de exercício de US $ 35, a perda é limitada a US $ 7,25 ($ 40- $ 35 + $ 2,25). Enquanto isso, a perda potencial da estratégia envolvendo as opções de dinheiro será limitada ao prêmio da opção.

As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes. Há uma variedade de estratégias envolvendo diferentes combinações de opções, ativos subjacentes e outros derivativos. As estratégias básicas para iniciantes são comprar chamadas, comprar, vender chamadas cobertas e comprar peças protetoras, enquanto outras estratégias envolvendo opções exigiriam conhecimentos e habilidades mais sofisticados em derivativos. Existem vantagens para as opções de negociação em vez de ativos subjacentes, como proteção contra desvantagens e retorno alavancado, mas também há desvantagens como a exigência de pagamento antecipado premium.

10 Opções Estratégias para saber.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

10 Opções Estratégias para saber.

Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.

1. Chamada coberta.

Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)

2. Married Put.

Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)

3. Bull Call Spread.

Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)

4. Bear Put Spread.

O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)

Investopedia Academy "Opções para iniciantes"

Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:

Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.

5. Colar de proteção.

Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)

6. Long Straddle.

Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)

7. Strangle longo.

Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)

8. Mariposa espalhada.

Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)

9. Condor de ferro.

Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)

10. Borboleta de ferro.

A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)

Saiba como negociar opções aqui no Guia de Bases de Opções.

Antes de continuar, precisamos enfatizar que as opções representam uma forma de investimento de nível superior e possuem uma quantidade de risco muito maior. Como tal, os investidores são aconselhados a entender completamente e aprender a negociar opções antes de investir, e apenas investir com capital de risco.

Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia das Características e Riscos de Opções Padronizadas (ODD). Cópias do ODD estão disponíveis no seu corretor, ligando para 1-888-OPTIONS, ou da The Options Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, Illinois 60606.

O Guia básico de opções ajuda você a aprender opções de ações no mercado de ações americano. Embora as estratégias e técnicas discutidas aqui sejam aplicáveis ​​em todos os lugares, as regras em opções de negociação diferem de país para país. Se você deseja aprender a negociar opções de estoque em um país diferente, os princípios básicos da opção deste guia ainda se aplicam, mas é aconselhável consultar seu Exchange de Opções local para obter detalhes específicos do país.

Este guia pressupõe que você já tenha uma compreensão básica do mercado de ações. Se você precisar de mais informações sobre isso, você pode ler o tutorial de estoque básico da Investopedia.

Se você está procurando estratégias de opções específicas, como a Chamada Coberta, Iron Condor ou Straddle, visite nossa lista de Estratégias de Opções Avançadas com exemplos gráficos e explicações para cada estratégia.

Tópicos neste Guia.

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Direitos autorais e cópia; 2004 - Guia de negociação de opção 2017. Todos os direitos reservados.

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Na opção financean é um contrato que dá ao comprador o proprietário ou detentor da opção o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo ou opção subjacente a um preço de exercício especificado em uma data especificada dependendo da forma da opção. O preço de exercício pode ser negociado por referência ao preço de mercado do preço à vista do título ou mercadoria subjacente no dia em que uma opção é retirada, ou pode ser consertada em um investimento ou em um prêmio. O vendedor de opções tem a obrigação correspondente de cumprir a transação - vender ou comprar - se o proprietário do comprador "exercer" a opção. Uma opção que transmite ao proprietário o direito de comprar a um preço específico é chamada de chamada; uma opção que transmite o direito do proprietário de vender a um preço específico é referida como uma colocação. Ambos são comumente negociados, mas a opção de chamada é mais freqüentemente discutida. O vendedor pode conceder uma opção a um comprador como parte de outra transação, como uma emissão de ações ou como parte de um esquema de incentivo para funcionários, caso contrário, um comprador pagaria um prêmio ao vendedor pela opção. Uma opção de compra normalmente seria exercida somente quando o preço de exercício for inferior ao valor de mercado do ativo subjacente, enquanto uma opção de venda normalmente seria exercida somente quando o preço de exercício estiver acima do valor de mercado. Quando uma opção é exercida, o custo para estratégias comprador do ativo adquirido é o preço de exercício investitopedia o prêmio, se houver. Quando a data de validade da opção passa sem a opção sendo exercida, a opção expira e o comprador perderia o prêmio para o vendedor. Em qualquer caso, o prémio é um rendimento para o vendedor e, normalmente, uma perda de capital para o comprador. O proprietário de uma opção pode vender a opção a um terceiro em um mercado secundário em uma transação de balcão ou em uma opção de troca de opções na opção. O preço de mercado de uma opção de estilo americano normalmente segue de perto as estratégias do estoque subjacente, sendo a diferença entre o preço de mercado da ação e a opção de preço de exercício a opção. O preço real do mercado da opção pode variar dependendo de uma série de fatores, como um detentor de opção significativa pode precisar vender a opção à medida que o prazo de validade se aproxima e não possui os recursos financeiros para exercer a opção, ou um comprador em O mercado está tentando acumular uma grande opção de exploração. A propriedade de estratégias de uma opção geralmente não dá direito ao titular de quaisquer direitos associados ao ativo subjacente, como direitos de voto ou qualquer renda do ativo subjacente, como um dividendo. Contratos similares a opções foram usados ​​desde tempos antigos. Seu preço de exercício foi fixado em um preço de mercado arredondado no dia ou semana em que a opção foi comprada e a data de validade geralmente foi três meses após a compra. Não foram comercializados em mercados secundários. No mercado imobiliário, as opções de chamadas foram usadas há muito tempo para montar grandes lotes de terra de proprietários separados; e. Muitas opções, ou opções embutidas, tradicionalmente foram incluídas nos contratos de títulos. Os mutuários hipotecários têm há muito tempo a opção de reembolsar o investitopedia antecipadamente, o que corresponde a uma opção de títulos de investimento. Os contratos de opções são conhecidos há décadas. O Chicago Board Options Exchange foi estabelecido em que estabeleceu um regime usando formas padronizadas e termos e estratégias comerciais uma câmara de compensação garantida. A atividade comercial e o interesse acadêmico aumentaram desde então. Hoje, muitas opções são criadas de forma padronizada e negociadas através de câmaras de compensação em troca de opções reguladas, enquanto outras opções de balcão são escritas como contratos bilaterais e personalizados entre um único comprador e vendedor, uma ou ambas as quais podem ser negociadoras de revendedores fabricante de mercado. As opções são parte de uma classe maior de instrumentos financeiros conhecidos como produtos derivados ou simplesmente derivados. As negociações cambiais negociadas possuem contratos de estratégias e são liquidadas através de uma câmara de compensação com cumprimento garantido pela Opção de Opção de Opções de Compensação. Uma vez que os contratos são padronizados, modelos de preços precisos estão frequentemente disponíveis. Os termos de uma opção OTC são irrestritos e podem ser adaptados individualmente para atender às necessidades de qualquer empresa. Em geral, o escritor de opções é uma instituição bem capitalizada, a fim de evitar o risco de crédito. Os tipos de opções normalmente negociados no balcão incluem: Ao evitar uma troca, os usuários de opções de OTC podem adaptar pormenorizadamente os termos do contrato de opção para atender aos requisitos individuais de negócios. Aquisição de negociação, as transações de opções OTC geralmente não precisam ser anunciadas no mercado e enfrentam requisitos regulamentares pouco ou nenhum. Estes devem ser exercidos pelo beneficiário original ou ter permissão para expirar. Ao publicar mercados contínuos e ao vivo para preços de opções, uma troca permite que partes independentes se envolvam em descobertas de preços para investigar transacções. Como intermediário para ambos os lados da transação, os benefícios que a troca fornece para a transação incluem: Esses negócios são descritos do ponto de vista de um especulador. Se forem combinados com outras posições, eles também podem ser usados ​​em hedging. Um contrato de opção nos mercados dos EUA geralmente representa as ações que negociam o título subjacente. O desembolso de caixa na opção é o prémio. O comerciante não teria obrigação de comprar o estoque, mas só tem o direito de fazê-lo antes da data de validade. O risco de perda seria limitado ao prémio pago, ao contrário da possível perda se o estoque tivesse sido comprado de forma definitiva. Ao vender a opção no início dessa situação, o comerciante pode realizar estratégias imediatas. Alternativamente, ele pode investigar o investopedia - por exemplo, se não há mercado secundário para as opções - e depois vender o estoque, obtendo lucro. Um comerciante faria um lucro se o preço à vista das ações aumentar em mais do que o prêmio. Exemplo de Investopedia, se o preço de exercício for pago e o prémio pago é de 10, então, se o preço à vista subir para apenas a transação for picado; um aumento no preço das ações acima produz lucro. Se o preço da ação no vencimento for menor do que o preço de exercício, o detentor das opções nesse momento deixará o contrato de chamada expirar e só perderá o prêmio ou o preço pago no investopedia. O comerciante não terá a obrigação de vender o estoque, mas apenas tem direito a estratégias até a data de validade. Se o preço da ação no vencimento for inferior ao preço de exercício em mais do que o prémio pago, ele ganhará lucro. Se o preço da ação no vencimento estiver acima do preço de exercício, ele deixará o contrato de venda expirar e só perderá o prémio pago. Na transação, o prémio também desempenha um papel importante, pois aumenta o ponto de equilíbrio. Por exemplo, se o preço do exercício for 100, o prémio pago é de 10, então um preço à vista de 90 não é rentável. Ele faria um lucro se o preço à vista for inferior. É importante notar que aquele que exerce uma opção de venda não precisa necessariamente possuir o ativo subjacente. Especificamente, não é necessário possuir o estoque subjacente para optar por ele. A razão para isso é que se pode vender aquela ação comercial. O comerciante que vende uma chamada tem a obrigação de vender o estoque para o comprador de chamadas a um preço fixo de "preço de exercício". Se o vendedor não possuir o estoque quando a opção for exercida, ele é obrigado a comprar o estoque do mercado no preço de mercado. Se o preço da ação diminuir, o vendedor do call call writer ganhará um lucro na quantia investtpedia do prêmio. Se o preço das ações aumentar em relação ao preço de exercício em mais do que o valor do prêmio, o vendedor perderá dinheiro, com a perda potencial sendo ilimitada. O comerciante que vende uma venda tem a obrigação de comprar o estoque do comprador da compra a um preço fixo de "preço de exercício". Se o preço das ações no vencimento estiver acima do preço de exercício, o vendedor do put put writer ganhará um lucro no valor do prémio. Se o preço da ação no vencimento for inferior ao preço de exercício em mais do que o valor do prêmio, o comerciante perderá dinheiro, com as possíveis estratégias de perda até o preço de exercício menos o prêmio. Combinando qualquer um dos quatro tipos básicos de negociação de opções possivelmente com diferentes preços de exercícios e vencimentos e os dois tipos básicos de negociação de ações de longo e curto permitem uma variedade de estratégias de opções. Estratégias simples geralmente combinam apenas alguns negócios, enquanto estratégias mais complicadas podem combinar várias. As estratégias geralmente são usadas para engenharia de um perfil de risco particular para movimentos na segurança subjacente. Por exemplo, a compra de uma borboleta difunde uma longa chamada X1, duas chamadas X2 curtas e uma longa chamada X3 permite que um comerciante se beneficie se o preço da ação na data de validade estiver perto do preço médio de exercício, X2, e não expõe o comerciante a uma grande perda. A venda de um estrondo que vende tanto uma colocação quanto uma chamada no mesmo preço de exercício daria a um comerciante um lucro maior do que uma borboleta se o preço final da ação for opção do preço de exercício, mas pode resultar em uma grande perda. Semelhante ao straddle é o estrangulamento que também é construído por uma chamada e uma colocação, mas cujas greves são diferentes, reduzindo o débito líquido do comércio, mas também reduzindo o risco de perda no comércio. Uma estratégia bem conhecida é o callin coberto que um comerciante compra uma ação ou detém uma posição de estoque comprada previamente comprada e vende uma chamada. Se o preço da ação aumentar acima do preço de exercício, a opção chamada será exercida e o comerciante terá um lucro fixo. Se o preço das ações cair, a chamada não será exercida, e qualquer perda incorrida para o comerciante será parcialmente compensada pelo prêmio recebido da venda da chamada. No geral, as recompensas combinam as recompensas de vender uma venda. Esta relação é conhecida como paridade de chamada e oferece insights para a teoria financeira. O lucro máximo de uma colocação protetora é teoricamente ilimitado, pois a estratégia envolve ser longo no estoque subjacente. A perda máxima é limitada ao preço de compra da ação subjacente menos o preço de exercício da opção de venda e o prémio pago. Uma peça protetora também é conhecida como uma colocação casada. Investopedia importante classe de opções, particularmente na U. Outros tipos de opções existem em muitos contratos financeiros, por exemplo, as opções de imóveis são freqüentemente usadas para montar grandes parcelas de terra, e as opções de pagamento antecipado são geralmente incluídas em empréstimos hipotecários. No entanto, muitos dos princípios de avaliação e gerenciamento de risco aplicam-se em todas as opções financeiras. Existem mais duas opções de estratégias de tipos; coberto e nu. O modelo mais básico é o modelo Black-Scholes. Modelos mais sofisticados são usados ​​para modelar o sorriso da volatilidade. Estes modelos são implementados usando uma variedade de técnicas numéricas. As seguintes são algumas das principais técnicas de avaliação utilizadas na prática para avaliar contratos de opção. Após o início do trabalho de Louis Bachelier e mais tarde o trabalho de Robert C. MertonFischer Black e Myron Scholes fizeram uma descoberta de opção, derivando uma equação diferencial que deve ser satisfeita pelo preço de qualquer derivado dependente de uma ação que não paga dividendos. No entanto, a opção modelo Black-Scholes ainda é um dos métodos e bases mais importantes para o mercado financeiro existente, no qual o resultado está dentro do intervalo razoável. Os modelos de volatilidade estocástica foram desenvolvidos, incluindo um desenvolvido por S. Em alguns casos, pode-se levar o modelo matemático e usar estratégias de desenvolvimento de estratégias analíticas para formar estratégias de soluções como Black-Scholes e o modelo Black. As soluções resultantes são facilmente investitadas, tal como são a opção deles. Embora o modelo Roll-Geske-Whaley se aplique a uma chamada americana com um dividendo, para outros casos de opções americanas de opções fechadas não estão disponíveis; As aproximações aqui incluem Barone-Adesi e WhaleyBjerksund e Stensland e outros. Seguindo de perto a derivação de Black e Scholes, a Opção CoxStephen Ross e Mark Rubinstein desenvolveram a versão original do modelo de precificação de opções binomiais. O modelo começa com uma árvore binomial de futuro discreto possíveis preços das ações subjacentes. Ao construir um portfólio sem risco de uma opção e estoque, como no modelo Black-Scholes, uma fórmula simples pode ser usada para encontrar o preço da opção em cada nó na árvore. Esse valor pode aproximar o valor teórico produzido por Black Scholes, até o grau de precisão desejado. No entanto, o modelo binomial é considerado mais preciso do que Black-Scholes porque é mais flexível; e. Os modelos binomiais são amplamente utilizados por comerciantes de opções profissionais. A árvore Trinomial é um modelo similar, permitindo um caminho para cima, para baixo ou estável; embora consideradas mais precisas, particularmente quando menos cronogramas são modelados, é menos usado porque sua implementação é mais complexa. Para muitas classes de negociação, técnicas de avaliação tradicionais são intratáveis ​​por causa da complexidade do instrumento. Nesses casos, uma abordagem de Monte Carlo geralmente pode ser útil. A negociação desses retornos pode ser descontada para negociar um valor de expectativa para a opção. As equações utilizadas para modelar a opção são frequentemente expressas como equações diferenciais parciais, ver, por exemplo, equação de Black-Scholes. Uma vez expresso nesta forma, um modelo de diferença finita pode ser derivado, e a avaliação obtida. Existem várias implementações de métodos de diferenças finitas para avaliação de opções, incluindo: diferença finita explícita de diferenças finitas e método Crank-Nicholson. Um modelo de negociação de opção de árvore trinomial pode ser mostrado como uma aplicação simplificada do método de diferença finita explícita. Outras implementações numéricas que foram usadas para avaliar opções incluem métodos de elementos finitos. Além disso, vários modelos de taxa reduzida foram desenvolvidos para a avaliação de opções de taxa de juros e opções de swap. Estes, de forma semelhante, permitem a modelagem em forma fechada, baseada em rede e baseada em simulação, com vantagens e considerações correspondentes. No entanto, ao contrário dos títulos tradicionais, o retorno de manter uma opção varia de forma não linear com o valor do subjacente e outros fatores. Portanto, os riscos associados às opções de retenção são mais complicados de entender e prever. Esta técnica pode ser usada efetivamente para entender e gerenciar os riscos associados às opções padrão. O vendedor de escritores de opções pode não saber com certeza se a opção será realmente efetiva ou será autorizada a expirar. Portanto, o escritor de opções pode acabar com uma posição residual grande e indesejável no subjacente quando os mercados se abrirem no próximo dia de negociação após o vencimento, independentemente dos seus melhores esforços para evitar esse residual. Um risco adicional, muitas vezes ignorado, em derivativos, como opções, é o risco de contraparte. Para o incentivo do empregado, veja a opção de estoque do empregado. MarkHistory da opção Global Stock Market da Ancient Rome para Silicon ValleyUniversity of Chicago Press, p. McMillan February McMillan em Opções. Ao usar este site, você concorda com os Termos de Uso e as Estratégias de Privacidade.

4 pensamentos sobre & ldquo; Opções de estratégias de negociação investitopedia & rdquo;

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Por outro lado, a defesa do que é bom e verdadeiro, daqueles que são indefesos e cujos direitos ditos são violados é bom e virtuoso.

Nós nos olhamos um para o outro com sorrisos de doze anos e, enquanto agachamos nossas cabeças de um lado para o outro dizendo que não, dissemos em voz alta que devemos fazer isso de novo.

Qual dessas frases você diria é ou é a afirmação da tese do ensaio que se segue.

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The Numbers Don & # 039; t Lie.

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